Hoje configurei uma máquina virtual rodando Ubuntu Server na minha estação de trabalho e tive dificuldades para conseguir rodar o apt-get por estar atrás de um proxy ISA Server da Microsoft. O procedimento normal para configurar acesso via proxy é adicionar a variável http_proxy no sistema editando o arquivo .bashrc na sua pasta home. Normalmente basta adicionar essas duas linhas ao final do arquivo:

http_proxy=http://usuario:senha@servidorproxy:porta
export http_proxy

Como nada feito na Microsoft segue os padrões a autenticação do ISA Server tem uma diferença importante, o nome do domínio de rede. A linha fica assim:

http_proxy=http://DOMINIO\\usuario:senha@servidorproxy:porta
export http_proxy

Agora é só executar o .bashrc e se divertir.

Essa dica não vale apenas para apt-get, acredito que qualquer aplicativo possa fazer uso dessa variável de ambiente.